1914年，从尼·尼·齐尔品（1877－1945）的指挥班和叶西波娃的钢琴班毕业。在带有比赛性质的毕业演奏会上，他演奏了自己在两年前创作的。第一钢琴协奏曲，和巴赫的一首赋格，获得一等奖，从而兼得赠送一架平台钢琴的鲁宾斯坦奖。当年六月，他出国到伦敦，看了斯特拉文斯基的《彼得鲁什卡》、《火鸟》以及拉威尔的《达菲尼与克罗埃》等舞剧。在当地，俄罗斯芭蕾舞团的主办人贾季列夫听了普罗科菲耶夫弹奏《第二钢琴协奏曲》后，对其音乐才华惊叹不已。这一年他还根据安徒生的童话写了独唱曲《丑小鸭》。翌年普罗科菲耶夫到罗马。回国后，下半年完成了贾季列夫委托他写的舞剧《丑角》，并着手写歌剧《赌徒》。
　　1916年1月29日，普罗科菲耶夫亲自指挥了《斯基夫组曲》的首次演出。这部交响组曲又名《阿拉与洛利》。共四个乐章：（1）《对维列斯与阿拉的崇拜》，（2）《异教之神与恶鬼之舞》，（3）《夜》，（4）《洛利出征与太阳的行进》。采用斯基夫人古老的传说为题材的这部作品，初演时反应强烈。听众分成两派，闹得不可开交。普罗科菲耶夫敢于创新的精神，使他在以后的年代里写出了许多别开生面的名曲。
　　1917年初，普罗科菲耶夫差一点成为克伦斯基临时政府（1917年7月示威后成立的临时政府，代表资产阶级利益，克伦斯基为政府总理．）的征兵对象。由于相识不久的高尔基的帮助才幸免。他的钢琴小品曲集《瞬间幻影》（共二十首）中的第十九首，表现了俄国二月革命时群众的激昂情绪。
　　这一年春天，他滞留在彼得堡郊外的一个村子里，完成了一首钢琴奏鸣曲，开始写名曲《第一小提琴协奏曲》和《第三钢琴奏鸣曲》的初稿。秋天，陪母亲到高加索，因为母亲要在这里进行温泉治疗。翌年春天到彼得格勒（1924年改称列宁格勒），4月21 日亲自指挥《古典交响曲》的首次演出。当时任人民教育委员的卢那察尔斯基出席听了音乐会。几天之后，高尔基把普罗科菲耶夫带到冬宫，介绍给卢那察尔斯基。见面时普罗科菲耶夫提出想到美国去的想法。卢那察尔斯基问他为什么，他说：“我忙得不亦乐乎，所以想呼吸新鲜空气。”“那么，你不认为我们这里现在充满着新鲜空气吗。”_“不，我认为是这样。不过，我想呼吸一下大海洋外界的空气。”卢那察尔斯基考虑几分种后开朗地说道：“你是音乐方面的革命家，我们是现实生活的革命家；我们应该携手搞好工作才好。不过，假如你坚持一定要去美国，那我也不阻挠你”。
　　后来，普罗科菲耶夫得到了护照以及写上“为了艺术方面的任务与恢复健康”的不限定滞留期间的出国通知书。显然，这是卢那察尔斯基出于对未来的信念和对普罗科菲耶夫的理解而采取的一种有远见的态度，相信他有朝一日会“浪子回头”，重返祖国。后来的事实证明，卢那察尔斯基是有远见的。
　　1918年5月普罗科菲耶夫离开彼得格勒。为了办理赴美的入境手续，在日本滞留了两个月，到达纽约已是秋天。 　普罗科菲耶夫在国外的十多年，生活上创作上都并不如意，有时甚至碰上暗礁，陷入困境。8月2日傍晚，他从横滨乘上荷兰的轮船前往美国。到达旧金山，上岸就在外国人扣留所里被拘留三天，受到移民局官员严厉的审问。结果认为没有携带炸弹、禁书，给予警告后允许上岸。他身无分文，只得从船上认识的几个人那里借了三百美元，于9月19日回到达纽约。当天《纽约时报》刊登的消息说：“斯特拉文斯基以后最有前途的俄罗斯作曲家来到美国”。
　　但是，既没有金钱又没有背景的普罗科菲耶夫，马上就觉察到要在美国开展他的音乐活动是艰难的。当时的美国听众对新的音乐几乎全不感兴趣，对演奏的要求也比较保守，而且同行之间的竞争激烈。为了解决经济问题，他总算设法举行了一系列演奏会。
　　但是演奏自己作品的机会却寥寥无几，只能在演奏会结束前弹几首年轻时写的小品，如《魔鬼的暗示》（OP．4）或《加伏特舞曲》（作品12之2）等。 1919年，他完成歌剧《对三个橙子的爱情》的音乐创作，写下一首六重奏曲《希伯莱主题序曲》（由弦乐四部、单簧管与钢琴演奏）。这部歌剧直到1921年12月底才得以在芝加哥首次演出。著名的《第三钢琴协奏曲》也是于12月由作曲家自己演奏钢琴，斯托科夫斯基指挥，在芝加开初演的。不过，这两部都是在国内就开始构思的作品。